Çok Değişkenli Garch – Berat Harman – Artikel Akademi

Bu çalışma özellikle finans alanında kullanılan oynaklık (volatilite) hesaplamalarında kullanılmak amacıyla Tek Değişkenli ARCH/ GARCH modellerinden türetilerek oluşturulan birden fazla değişkenin değişimlerinin birbirleri üzerindeki etkisini incelemek için kullanılan Çok Değişkenli GARCH yöntemini anlatmak amacıyla oluşturulmuştur. Oynaklık incelemelerini etkin bir şekilde yapan Çok Değişkenli GARCH analizi için özellikle piyasada birbirini etkileyen petrol ve doğalgaz fiyatları üzerindeki değişimlerin etkisi incelenmiştir. Çalışmanın diğer bir boyutuyla başka finansal verilerin oynaklıklarının incelenebilmesi için kullanılan paket programı, formüller, petrol ve doğalgaz oynaklık sonuçları ile bu konuda yol göstermesi amaçlanmıştır. Oldukça geniş yelpazeye sahip olan finansal verilerin birden fazla değişken arasındaki oynaklık ilişkisini incelemek amacıyla gerekli modeller, denklemler kitapta sunulmuştur.