Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamaları – Ayşegül İşcanoğlu Çekiç, Buket Taştan, Ebru Yıldırım – Ekin Basım Yayın
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamaları
Yazar: Ayşegül İşcanoğlu Çekiç, Buket Taştan, Ebru Yıldırım
Yaklaşık 1-3 iş gününde temin
Bu kitapta 180 Nobel Puan kazanın
Sepet tutarı 1000 ₺ ve üzeri
siparişlerinizde kargo ücretsiz!
Kitap Hakkında
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç
• Birinci Bölüm
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
- Durağanlık Kavramı
- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
• İkinci Bölüm
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri
• Üçüncü Bölüm
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
- Vech Garch
- Bekk Garch
- Koşullu Korelasyon Modelleri
• Dördüncü Bölüm
• Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi
- Uygulama 1
- Uygulama 2
Benzer ürünler
Bu kitaba yakın başlık ve konularda öne çıkanlar; kategori ve yayınevine göre de sıralanır — keşfetmeniz için seçildi.