Ekonometrik Zaman Serileri Analizlerinde Güncel Yöntemler – Aycan Hepsağ – Der Yayınları

Ekonometrik Zaman Serileri Analizlerinde Güncel Yöntemler (WinRATS Uygulamalı) isimli bu kitapta son 20 yıllık dönemde geliştirilen doğrusal olmayan birim kök ve koentegrasyon analizlerine, Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine ve kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler yöntemine dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine yer verilmektedir.

Doğrusal olmayan birim kök testlerinden Leybourne, Newbold ve Vougas (1998), Harvey ve Mills (2002), Kapetanios, Shin ve Snell (2003), Sollis (2009), Kruse (2011), Cuestas ve Ordóñez (2014) ve Hepsağ (2021) tarafından geliştirilen birim testlerine, doğrusal olmayan koentegrasyon testlerinden ise Kapetanios, Shin ve Snell (2006), Shin, Yu ve Greenwood-Nimmo (2014) ve Hepsağ (2021) tarafından geliştirilen koentegrasyon testlerine ait teorik yapılar ve paket program üzerinden uygulamalar anlatılmaktadır.

Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök testlerinden Becker, Enders ve Lee (2006) Fourier durağanlık, Christopoulos ve León-Ledesma (2010) Fourier-ADF, Christopoulos ve León-Ledesma (2010) Fourier-KSS, Ranjbar, Chang, Elmi ve Lee (2018) Fourier-Sollis, Güriş (2019) Fourier-Kruse, Endes ve Lee (2012) esnek Fourier ve Omay (2015) esnek kesirli Fourier birim kök testlerine, Fourier fonksiyonlarına dayalı koentegrasyon testlerinden ise Tsong, Lee, Tsai ve Hu (2016) Fourier koentegrasyon ve Banerjee, Arčabić ve Lee (2017) Fourier ADL koentegrasyon testlerine ait teorik anlatımlar ve paket program ile yapılan uygulamalar sunulmaktadır.

Kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler (RALS) yöntemine dayalı birim kök birim kök testlerinden Im, Lee ve Tieslau (2014) RALS-ADF birim kök testine, Meng, Im, Lee ve Tieslau (2014) RALS-LM birim kök testlerine ve Meng, Lee ve Payne (2017) RALS-LM birim kök testine, RALS yöntemine dayalı koentegrasyon testlerinden ise Lee, Lee ve Im (2015) koentegrasyon testlerine ait teorik anlatımlara ve paket program kullanılarak yapılan uygulamalara yer verilmektedir.