Ekonometrik Zaman Serileri Analizlerinde Güncel Yöntemler
(WinRATS Uygulamalı)
Yazar:Aycan Hepsağ
Stokta Yok
Bu kitapta 741 Nobel Puan kazanın
Sepet tutarı 1000 ₺ ve üzeri
siparişlerinizde kargo ücretsiz!
Kitap Hakkında
Ekonometrik Zaman Serileri Analizlerinde Güncel Yöntemler (WinRATS Uygulamalı) isimli bu kitapta son 20 yıllık dönemde geliştirilen doğrusal olmayan birim kök ve koentegrasyon analizlerine, Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine ve kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler yöntemine dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine yer verilmektedir.
Doğrusal olmayan birim kök testlerinden Leybourne, Newbold ve Vougas (1998), Harvey ve Mills (2002), Kapetanios, Shin ve Snell (2003), Sollis (2009), Kruse (2011), Cuestas ve Ordóñez (2014) ve Hepsağ (2021) tarafından geliştirilen birim testlerine, doğrusal olmayan koentegrasyon testlerinden ise Kapetanios, Shin ve Snell (2006), Shin, Yu ve Greenwood-Nimmo (2014) ve Hepsağ (2021) tarafından geliştirilen koentegrasyon testlerine ait teorik yapılar ve paket program üzerinden uygulamalar anlatılmaktadır.
Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök testlerinden Becker, Enders ve Lee (2006) Fourier durağanlık, Christopoulos ve León-Ledesma (2010) Fourier-ADF, Christopoulos ve León-Ledesma (2010) Fourier-KSS, Ranjbar, Chang, Elmi ve Lee (2018) Fourier-Sollis, Güriş (2019) Fourier-Kruse, Endes ve Lee (2012) esnek Fourier ve Omay (2015) esnek kesirli Fourier birim kök testlerine, Fourier fonksiyonlarına dayalı koentegrasyon testlerinden ise Tsong, Lee, Tsai ve Hu (2016) Fourier koentegrasyon ve Banerjee, Arčabić ve Lee (2017) Fourier ADL koentegrasyon testlerine ait teorik anlatımlar ve paket program ile yapılan uygulamalar sunulmaktadır.
Kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler (RALS) yöntemine dayalı birim kök birim kök testlerinden Im, Lee ve Tieslau (2014) RALS-ADF birim kök testine, Meng, Im, Lee ve Tieslau (2014) RALS-LM birim kök testlerine ve Meng, Lee ve Payne (2017) RALS-LM birim kök testine, RALS yöntemine dayalı koentegrasyon testlerinden ise Lee, Lee ve Im (2015) koentegrasyon testlerine ait teorik anlatımlara ve paket program kullanılarak yapılan uygulamalara yer verilmektedir.
Benzer ürünler
Bu kitaba yakın başlık ve konularda öne çıkanlar; kategori ve yayınevine göre de sıralanır — keşfetmeniz için seçildi.
R Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi
Burak Güriş
Zaman Serileri Analizi
Hilal Bozkurt
Para Talebi Uygulamalarıyla Ekonometrik Doğrusal Zaman Serisi Analizleri
Halil İbrahim Keskin
Zaman Serileri ve Panel Veri Yakımsama Orta Gelir Tuzağının Analizi
Fulden Kömüryakan, Melek Astar, Selahattin Güriş
Ekonometrik Zaman Serileri
Aziz Kutlar
21. Yüzyılda İktisadı Anlamak : Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları
Kolektif
Zaman Serileri Analizi
Yılmaz Akdi
Uygulamalı Zaman Serileri Analizi
Hamdi Emeç
Panel Zaman Serileri Analizi
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Panel Zaman Serileri Analizi
Ferda Yerdelen Tatoğlu
Stata ile Uygulamalı Zaman Serileri
Aziz Kutlar
Modern Zaman Serileri ve Yöntemleri
Ebrucan İslamoğlu
Aycan Hepsağ — diğer kitapları
Aynı yazara ait diğer eserler; çok satanlar öne alındı.
