Finansal Zaman Serisi Analizi Finansçılar İçin Temel Yaklaşımlar – İsmail Çelik, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu – Gazi Kitabevi

İçindekiler1. Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri1.1. Finansal Zaman Serilerinin Yapısal Özellikleri2. Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök Ve Durağanlık Analizi2.1. Stokastik (Rassal) Süreç2.2. Durağanlık2.3. Trend Durağan Ve Fark Durağan Süreçler2.4. Rassal Yürüyüş Modeli2.5. Beyaz Gürültü (White Noise)2.6. Otokorelasyon Katsayıları Ve Otokorelasyon Fonksiyonu (Acf)2.7. Kısmi Otokorelasyon Katsayıları Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Pacf)2.8. Birim Kök Testleri3. Finansal Zaman Serilerinde Uzun Dönemli İlişkilerin Analizi3.1. Uzun Dönemli İlişki Ve Eşbütünleşme Analizi3.2. Kırılmanın Varlığının Tespitinde Kullanılan Testler4. Kısa Dönemli İlişki Analizi4.1. Var Modeller4.2. Hata Düzeltme Ve Vektör Hata Düzeltme Modelleri4.3. Etki-Tepki Fonksiyonu4.4. Varyans Ayrıştırması4.5. Nedensellik Analizleri5. Volatilite Modelleri5.1. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri5.2. Otoregresif (Autoregressive - Ar) Modeller5.3. Hareketli Ortalama (Moving Average - Ma) Modeller5.4. Otoregresif Hareketli Ortalama (Autoregressive Moving Average - Arma) Modeller5.5. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Integrated Moving Average - Arıma) Modeller5.6. Otoregresif Parçalı Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average – Arfıma) Modeller5.7. Volatilite Kavramı Ve Volatilite Ölçümü5.8. Volatilite Tahmin Yöntemleri5.9. Volatilite İçin Nedensellik Testleri