Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri – Aziz Kutlar – Umuttepe Yayınları

1. Bölüm1. Çok Denklemli Zaman Serisi Modülleri1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)Durağanlık (Stationary)Varyans AyrışmasıHipotez Testi (Hypothesis testing)Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)2. Bölüm2. Stata Uygulamaları2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))3. Bölüm3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme)3.3. Johansen Koentegrasyon Testi3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez TestleriJohansen Verileri: Alternatif Uygulama3.5 Stata Uygulamaları3.6. Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modellerle (ARDL)3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme3.7.1. Model Seçimi3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)4. Bölüm4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)EK TablolarBir Makale Uygulamasıİstatistiki Tablolar