Türev Ürün Fiyatlama Teknikleri – Kasırga Yıldırak, Nilüfer Çalışkan, Şirzat Çetinkaya – Literatür Yayıncılık

İçindekilerTürev Ürünler ve Finansal Risklere Karşı Korunma PrensipleriTürev Ürün Fiyatlama Prensipleri Futures, Forward, Swap ve Opsiyon Fiyatlama MatematiğiBlack-Scholes Modeli Faiz Üzerine Yazılmış Opsiyonlar ve FiyatlamasıSürekli Zamanda Fiyatlama ve Analitik Çözüm Kısa Dönem Faiz Haddi ve Faiz Verim Eğrisi İlişkisiForward Oranları Üzerinden Faizin Modellenmesi:Heath-Jarrow-Morton Modeli (HJM)Vasicek, CIR, Black-Derman-Toy Modeli Binom Piyasa Modeli ve Nümerik ÖrneklerMonte Carlo Simülasyonu ve Opsiyon FiyatlamaMartengal Yaklaşımı ve Kısmi Diferansiyel Denklemler Yaklaşımı ile FiyatlamaFaiz Haddine İlişkin Matematiksel Tanımlar ve Modelleme Stokastik Süreçler Geometrik Brown Hareketi İTO Teoremi Arbitraj Teorisine Dayalı Fiyatlama Avrupa Tipi ve Amerikan Vanilya OpsiyonlarFX Üzerine Opsiyon, Tahvil Üzerine Opsiyon, Futures Üzerine Opsiyon Hassasiyetler (GREEK)Matlab Kodları