Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü – Koray Kayalıdere – Gazi Kitabevi

Üç bölüm şeklinde dizayn edilen çalışmanın ilk bölümünde, volatilite kavramı ve özelliklerine değinilmiş ve volatilite tahmin modellerinin performanslarının karşılaştırması, konu ile ilgili literatürden örnekler verilerek sunulmaya çalışılmıştır.İkinci bölümde, volatilite tahmininde kullanılan alternatif modellerin tanıtımı yapılmış, araştırmada kullanılan EWMA ve GARCH modelleri sayısal örnekler ile daha detaylı olarak ele alınmıştır.Son bölüm ise Hareketli Ortalama, Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama ve Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans modellerinin, araştırma kapsamına alınan dört piyasadaki volatilite öngörü performanslarının gün içi veriler ile analizine ayrılmıştır.