Portföy Optimizasyonu – Aydın Ulucan – Siyasal Kitabevi

Modern Finansman Teorisinin temel modellerinden olan Portföy Seçim Modeli Doğrusal Olmayan Programlama (DOP) problemlerinin de başarılı uygulamalarından birisidir. Bu modeli 1952 yılında geliştiren Harry Markowitz, bu çalışmasıyla Nobel ödülü kazanmıştır. Model en basit haliyle yatırımcının hedeflediği getiri düzeyine ulaşabilmek için üstlenmesi gereken minimum risk düzeyini ve bu risk düzeyindeki portföyün yapısını belirler.Markowitz modeli, hedeflenen getiri düzeyini karşılayacak minimum varyanslı portföyü bulmaya çalışır.